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Quantitative Standards zur Berechnung der Eigenmittelunterlegung von Marktrisiken mit internen Modellen am Beispiel von Aktienkursrisiken
Zanthier, Ulrich von, (1998)
Comparison of market risk models with respect to suggested changes of Basel accord
Stiborová, Eliška, (2014)
Lost in noise? : some thoughts on the use of machine learning in financial market risk measurement
Quell, Peter, (2023)