Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Karsten Webel
| Year of publication: |
2009 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Webel, Karsten |
| Publisher: |
Wiesbaden : Gabler |
| Subject: | Long Memory | Kapitaleinkommen | Capital income | Börsenkurs | Share price | Volatilität | Volatility | Chaostheorie | Chaos theory | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Simulation | Theorie | Theory | Aktienrendite | Chaotisches System | Long-memory-Prozess | Zeitreihe |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XIV, 103 S. graph. Darst. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Dortmund, Techn. Univ., Diss., 2008 |
| ISBN: | 978-3-8349-1549-8 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Methoden und Techniken der Volkswirtschaft |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003806560