Kamatparitás lebegő és csúszó leértékeléses árfolyamrendszerben

Széleskörűen elterjedt az a nézet, hogy a határidős árfolyamok alapvetően a piaci szereplők várakozásait tükrözik. A tanulmány bemutatja, hogy a fedezett kamatparitás teljesülése, valamint a kamatlábak és devizaárfolyamok eltérő viselkedése meglehetősen gyakran eltéríthetik az árfolyam-várakozásokat a határidős árfolyamoktól mind lebegő, mind csúszó leértékeléses árfolyamrendszerben.

MoreLess

Alternative title:	Interest parity in floating and in crawling-peg foreign exchange rate régimes
Year of publication:	1996
Authors:	Barabás, Gyula
Published in:	Közgazdasági Szemle (Economic Review - monthly of the Hungarian Academy of Sciences). - Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation), ISSN 1588-113X. - Vol. XLIII.1996, 11, p. 972-994
Publisher:	Közgazdasági Szemle Alapítvány (Economic Review Foundation)

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In libraries world-wide (WorldCat)

In German libraries (KVK)

subito order

I need help

More details

Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Classification:	F31 - Foreign Exchange ; E43 - Determination of Interest Rates; Term Structure Interest Rates ; G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010963078