Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Jens Langewand
| Year of publication: |
2000
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|---|---|
| Authors: | Langewand, Jens |
| Publisher: |
Köln : Botermann & Botermann |
| Subject: | Anleihe | Bond | Rendite | Yield | Finanzanalyse | Financial analysis | CAPM | Arbitrage Pricing | Arbitrage pricing | Zinsstruktur | Yield curve | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Schätzung | Estimation | Rentenmarkt | Bond market | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Festverzinsliches Wertpapier | Bewertung | Diskontierungsfaktor | Arbitrage-Pricing-Theorie | Kapitalmarkt | Mathematisches Modell |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XXIX, 327 S graph. Darst 21 cm |
|---|---|
| Series: | Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung. - Köln : Müller Botermann, ZDB-ID 1199699-7. - Vol. 33 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2000 |
| Notes: | Pb. : DM 98.00, EUR 50.00 |
| ISBN: | 3-88105-196-1 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt ; Investition, Finanzierung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511077