Kompaktwissen Risikomanagement : Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen

herausgegeben von Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot, Markus Reif

MaRisk: Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Kreditinstituten -- Risikomanagement -- Management der Adressenausfallrisiken -- Management der Marktpreisrisiken -- Management der Liquiditätsrisiken -- Management der operationellen Risiken -- Management der Anlagerisiken -- Risikomanagement in Kreditinstituten -- Risikomanagement in Unternehmen -- Risikomanagement in Kommunen und Stadtwerken -- Risikomanagement bei Privatanlegern -- Psychologische Aspekte des Risikomanagements: Behavioral Finance -- Makroökonomische Aspekte des Risikomanagements: Die Volkswirtschaft -- Markttechnische Aspekte des Risikomanagements: die technische Analyse -- Rechnungslegung von Treasuryinstrumenten nach IFRS/IAS und HGB -- Typische Fehler im Risikomanagement.

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Year of publication:	2010
Authors:	Eller, Roland
Other Persons:	Heinrich, Markus (contributor) ; Perrot, René (contributor) ; Reif, Markus (contributor)
Publisher:	Wiesbaden : Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
Subject:	Risikomanagement \| Risk management \| Bankrisiko \| Bank risk \| Deutschland \| Germany
Description of contents:	Table of Contents [external.dandelon.com] ; Description [swbplus.bsz-bw.de]

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Extent:	Online-Ressource (310S, digital)
Series:	SpringerLink / Bücher
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	German
Notes:	Description based upon print version of record Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; MaRisk: Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Kreditinstituten; 1. Qualitative Bankenaufsicht und 25a KWG; 2. Anwendungsbereich und Risikoarten der MaRisk; 3. Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans; Risikomanagement; 1. Chancen und Risiken; 2. Risikodefinition und Risikoarten; 3. Risikoneigung; 4. Spekulation; 5. Konzentrationsrisiken; 6. Korrelation; 7. Risikomanagementprozess; 8. Risikocontrolling; 9. Analyse der Ausgangssituation; 10. Strategie; 11. Marktmeinung; 12. Maßnahmen des Risikomanagements 13. Neue-Produkte-Märkte-Prozess14. Risikotragfähigkeit; 15. Limitsystem; 16. Reporting / Berichterstattung; 17. Cashflow; 18. Barwert; 19. Benchmark / aktives und passives Management; 20. Hedging; 21. Proxy Hedge; 22. Risikohorizont; 23. Dokumentation; Management der Adressenausfallrisiken; 1. Adresse; 2. Bonität; 3. Rating / Scoring; 4. Ausfall / Kreditereignis; 5. Wertberichtigung; 6. Kontrahent / Emittent; 7. Gesamt/ einzelgeschäftsbezogen; 8. Konzentrationsrisiken; 9. Großkredit; 10. Millionenkredit; 11. Erwartete / unerwartete Verluste; 12. Probability of Default (PD) 13. Loss Given Default (LGD)14. Exposure at Default; 15. Verwertungsund Einbringungsquoten; 16. Migrationsmatrix; 17. Adressenausfallrisiko / Credit Value at Risk; 18. Kreditportfoliomodelle; 19. Risikoadjustiertes Pricing (RAP); 20. Kreditstrategie; 21. Kreditentscheidung / Votierung; 22. Prozesse im Kreditgeschäft; 23. Risikofrüherkennung; 24. Problemkreditbearbeitung und Intensivbetreuung; 25. Sanierung; Management der Marktpreisrisiken; 1. Marktpreisrisiko; 2. Optionspreisrisiken; 3. Basisrisiken; 4. Volatilität; 5. Normalverteilung; 6. Value at Risk (VaR); 7. Cashflow at Risk (CaR) 8. Erwartungswert9. Haltedauer; 10. Konfidenzniveau; 11. Historische Simulation; 12. Derivate in der Absicherung; 13. Kassamarkt und Terminmarkt; 14. OTC (Over the Counter); 15. Unbedingte Termingeschäfte; 16. Bedingte Termingeschäfte; 17. Future und Forward; 18. Margin; 19. Option; 20. Zinsänderungsrisiken; 21. Zinsbindung und Kapitalbindung; 22. Zinsstrukturkurve; 23. Zinsmanagement; 24. Zinssätze am Geldmarkt; 25. Zinskonventionen; 26. Basispunkt; 27. Duration; 28. PVBP; 29. Forward-Zinssätze; 30. Forward Rate Agreement; 31. Zinsswap; 32. Cap; 33. Floor; 34. Collar; 35. Swaption 2. Liquiditätsmanagement 36. Doppelswap37. Währungsrisiken; 38. Währungsmanagement; 39. Mengennotierung / Preisnotierung; 40. Cross Rate; 41. Devisentermingeschäft; 42. Devisen-Swapsatz; 43. Devisenswap; 44. Non Deliverable Forward (NDF); 45. Devisen-Futures; 46. Cross Currency Swap; 47. Rohstoffpreisrisiken; 48. Mengenrisiken; 49. Rohstoffmanagement; 50. Rohstoffmärkte; 51. Terminkurven; 52. Backwardation; 53. Contango; 54. Convenience Yield; 55. Ölund Ölprodukte; 56. Produktspezifikationen; 57. Industriemetalle; 58. Maßeinheiten 59. Commodity Swap; 60. MASP; Management der Liquiditätsrisiken; 1. Liquiditätsrisiko
ISBN:	978-3-8349-8894-2 ; 978-3-8349-2082-9
Other identifiers:	10.1007/978-3-8349-8894-2 [DOI]
Classification:	Unternehmensführung
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014425233