Lösung komplexer Optionsbewertungsprobleme mittels stochastischer Simulation und dynamischer Programmierung
Year of publication: |
2004
|
---|---|
Authors: | Mußhoff, Oliver ; Hirschauer, Norbert |
Published in: |
Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; Zeitschrift für Studium und Forschung. - München : Beck, ISSN 0340-1650, ZDB-ID 120285-6. - Vol. 33.2004, 11, p. 660-663
|
Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Dynamische Optimierung | Dynamic programming | Simulation |
-
Chen, Nan, (2014)
-
Forest of stochastic trees: a method for valuing multiple exercise options
Reesor, R. Mark, (2020)
-
Roux, Alet, (2022)
- More ...
-
Hermann, Daniel, (2016)
-
Bounded rationality and the adoption of weather index insurance
Mußhoff, Oliver, (2018)
-
Mußhoff, Oliver, (2002)
- More ...