L'autocorrelation Spatiale des Resultats Theoriques et Empiriques.

Dans la Lignee des Modeles Starima ( Space Time Autoregressive and Integrated Moving Average) Initialement Proposee Lar les Auteurs A.D. Cliff et J.K. Ord (1975C), on Considere Ici une Generalisation du Modele Sar (1) (Shema Spatial Autoregressif D'ordre 1) Applique aux N Residus D'une Regression, C'est-A-Dire Que L'on a () Ou () Est un Coefficient D'autocorrelation et W une Matrice (N N) Qui Permet de Trouver le Delai Spatial Autoregressif D'odre 1 de (). Jusqu'a Maintenant, Pour Cette Matrice, les () Ont Toujours Ete Consideres Comme des Formes Fonctionnelles Fixees a Priori. Comme Generaliation on Propose Ici, Par une Procedure du Maximum de Vraisemblance, D'estimer de Facon Jointe les Parametres des () et Ceux de la Regression.