La datation du cycle français : une approche probabiliste

[eng] Dating the French Business Cycle : a Probabilistic Reading . This article uses a «Markov-switching» model to date the French cycle. It reproduces in fine a satisfying periodicity which detects effectively the recessions of the French economy. Furthermore, the chronology derived by the model corresponds closely to the dates of recessions as established by «Bry-Boshan». [fre] Cet article utilise un modèle à changement de régimes markovien pour dater le cycle français. Il aboutit in fine à une périodisation tout à fait satisfaisante qui détecte effectivement les récessions qu’a connues l’économie française. De plus, il aboutit à une chronologie tout à fait comparable à celle obtenue sur la base des modèles non paramétriques «à la Bry-Boshan» popularisés, notamment, par Harding et Pagan [ 2002].