La modelisation de la volatilite des bourses asiatiques.

En nous inspirant des travaux portant sur les marches boursiers des pays industrialises, nous analysons la volatilite des rendements boursiers d'Asie du Sud-Est a partir de la methodologie ARCH. Notre objectif consiste a mettre en evidence les specificites des marches boursiers du Sud-Est asiatique, a travers les proprietes statistiques des rendements et le mode de formation de la volatilite.

MoreLess

Year of publication:	1999
Authors:	Avouyi-Dovi, S. ; Jondeau, E.
Institutions:	Banque de France
Subject:	ASIE \| VOLATILITE \| SERIES TEMPORELLES \| MARCHE FINANCIER

Check Google Scholar |

More access options

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Series:	Banque de France - Direction Generale des Etudes.
Type of publication:	Book / Working Paper
Notes:	38 pages
Classification:	C32 - Time-Series Models ; G12 - Asset Pricing
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10005646663