La persistance dans les marchés financiers

Dans ce papier nous précisons la notion de long terme, son impact sur les marchés et les différentes approches pour la mesurer. Nous montrons l'importance d'une mesure robuste en terme de prévisions et de calcul des risques. Après une description des différents concepts de long terme, nous introduisons plusieurs modèles dont les processus de Gegenbauer. La gestion des risques financiers ou de crédit à partir des copules est abordée.

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Year of publication:	2007-09
Authors:	Guegan, Dominique
Institutions:	HAL

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Extent:	application/pdf
Series:	Université Paris1 Panthéon-Sorbonne (Post-Print and Working Papers).
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	French
Notes:	View the original document on HAL open archive server: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00179269
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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