Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten
Year of publication: |
2009
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Authors: | Schmitz, Jochen ; von Ledebur, Ernst-Oliver |
Publisher: |
Braunschweig : Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) |
Subject: | Mais | Preis | Bubbles | Rohstoff-Futures | Volatilität | Spillover-Effekt | Maismarkt | Welt | Commodity Futures | Corn | Time Series | price volatility transmission | multi-variate GARCH |
Series: | |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | German |
Other identifiers: | 605187576 [GVK] hdl:10419/39367 [Handle] RePEc:zbw:vtiaba:022009 [RePEc] |
Classification: | Q1 - Agriculture ; Q11 - Aggregate Supply and Demand Analysis; Prices ; C32 - Time-Series Models |
Source: |
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