Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße

von Jürgen Kremer

Portfoliotheorie -- Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und CAPM -- Value at Risk -- Kohärente Risikomaße und der Expected Shortfall -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Index -- Literaturverzeichnis.

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Year of publication:	2018
Authors:	Kremer, Jürgen
Publisher:	Berlin, Heidelberg : Springer Gabler
Subject:	Portfolio-Management \| Portfolio selection \| Risikomaß \| Risk measure \| CAPM \| Theorie \| Theory \| Portfolio Selection \| Value at Risk \| Marktrisiko
Description of contents:	Description [swbplus.bsz-bw.de]

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Extent:	Online-Ressource (X, 173 S. 33 Abb., 3 Abb. in Farbe, online resource)
Series:	SpringerLink / Bücher
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Lehrbuch
Language:	German
ISBN:	978-3-662-56019-8 ; 978-3-662-56018-1
Other identifiers:	10.1007/978-3-662-56019-8 [DOI]
Classification:	Investition, Finanzierung ; Betriebliches Rechnungswesen
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014018592