Messung von Kreditausfallzyklen mit dem Indikatoransatz : Measurement without Theory?
Year of publication: |
2005
|
---|---|
Authors: | Wagatha, Matthias |
Published in: |
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement. - Düsseldorf : Handelsblatt, ISSN 1437-8981, ZDB-ID 1474301-2. - Vol. 7.2005, 11, p. 699-708
|
Subject: | Kreditrisiko | Credit risk | Konjunktur | Business cycle | Makroökonomik | Macroeconomics | Theorie | Theory |
-
Macroeconomic variables and default risk : an application of the FAVAR model
Guo, Liang, (2014)
-
Wagatha, Matthias, (2005)
-
Credit Risk and the Macro Economy in an Affine Term Structure Model
Speck, Christian, (2013)
- More ...
-
Integration, Kointegration und die Langzeitprognose von Kreditausfallzyklen
Wagatha, Matthias, (2007)
-
Integration, Kointegration und die Langzeitprognose von Kreditausfallzyklen
Wagatha, Matthias, (2007)
-
Makroökonomische Schocks in der Kreditwirtschaft – eine Analyse mit VAR-Modellen
Wagatha, Matthias, (2004)
- More ...