Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Philipp Uthoff
| Year of publication: |
2012 ; 1. Aufl.
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|---|---|
| Authors: | Uthoff, Philipp |
| Publisher: |
Berlin : dissertation.de |
| Subject: | Rendite | Yield | Aktienindex | Stock index | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | ARMA-Modell | ARMA model | ARCH-Modell | ARCH model | Volatilität | Volatility | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Deutscher Aktienindex | Kapitalmarkteffizienz | Informationseffizienz | Aktienrendite |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XIV, 230 S. zahlr. z.T. farb. Abb. u. Tab. 210 mm x 150 mm, 340 g |
|---|---|
| Series: | Kölner Studien : wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Untersuchungen der Universität zu Köln. - Berlin : dissertation.de, ZDB-ID 2090188-4. - Vol. 17 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 2011 |
| ISBN: | 978-3-86624-553-2 |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897