Minderung der Risiken bei Wertpapieranlagen zur Altersvorsorge mit marktneutralen Anlagestrategien

In der Arbeit wird ein mathematisches Modell abgeleitet, mit dem der Erwartungswert des systematischen Risikos bei Aktienanlagen den Wert Null annimmt. Mit Hilfe von Zweistichprobentests und der Berechnung der marginalen Ruinwahrscheinlichkeit einer empirischen Datenmenge wird die Eignung des Ansatzes überprüft.

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Year of publication:	2007-09
Authors:	Scholtz, Hellmut D.
Published in:	Die Rentenversicherung. - Sankt Augustin : Asgard, ISSN 0340-5753. - Vol. 48.2007, 10, p. 182-190
Publisher:	Sankt Augustin : Asgard
Subject:	Portfoliotheorie \| Diversifikation des systematischen Risikos

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Type of publication:	Article
Type of publication (narrower categories):	Article
Language:	German
Other identifiers:	78938373X [GVK] hdl:10419/91609 [Handle] RePEc:zbw:espost:91609 [RePEc]
Classification:	C52 - Model Evaluation and Testing ; G3 - Corporate Finance and Governance
Source:	EconStor

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