Modelagem e previsão de volatilidade determinística e estocástica para a série do Ibovespa
Year of publication: |
1999
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Authors: | Morais, Igor A. C. de ; Portugal, Marcelo Savino |
Published in: |
Estudos econômicos : publicação trimestral do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. - São Paulo : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 0101-4161, ZDB-ID 860657-2. - Vol. 29.1999, 3, p. 303-341
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Subject: | Volatilität | Volatility | ARCH-Modell | ARCH model | Theorie | Theory | Zustandsraummodell | State space model | Aktienindex | Stock index | Brasilien | Brazil |
Extent: | Graph. Darst |
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Type of publication: | Article |
Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
Language: | Portuguese |
Notes: | Zsfassung in engl. Sprache In: Estudos econômicos / Instituto de Pesquisas Econômicas |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
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