Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Katja Specht
| Year of publication: |
2000
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| Authors: | Specht, Katja |
| Publisher: |
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl. [u.a.] |
| Subject: | Finanzmarkt | Financial market | Volatilität | Volatility | ARCH-Modell | ARCH model | Börsenkurs | Share price | Rendite | Yield | Schätzung | Estimation | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Theorie | Theory | Deutschland | Germany | Risikomaß | Risk measure | Kreditmarkt |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XIX, 192 S graph. Darst., Tab 21 cm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Gießen, Univ., Diss., 1999 |
| ISBN: | 3-8244-7205-8 |
| Classification: | Investition, Finanzierung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096