Modellierung der Zeitstruktur von Ratingmigrationen : ein intensitätsbasierter Ansatz zu zeitdiskreten Ratingbeobachtungen
Konstantin Vogl
| Year of publication: |
2008
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|---|---|
| Authors: | Vogl, Konstantin |
| Publisher: |
Aachen : Shaker |
| Subject: | Kreditwürdigkeit | Credit rating | Kreditrisiko | Credit risk | Statistische Bestandsanalyse | Duration analysis | Markov-Kette | Markov chain | Theorie | Theory | Bank | Rating | Zeitabhängigkeit | Stochastischer Prozess |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | VI, 132 S. graph. Darst. |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Dresden, Techn. Univ., Diss., 2008 |
| ISBN: | 978-3-8322-7282-1 |
| Classification: | Mathematische Statistik |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003724759