Modellierung derivater Finanzinstrumente : Theorie und Implementierung
Georg Schlüchtermann; Stefan Pilz
| Year of publication: |
2010 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Schlüchtermann, Georg ; Pilz, Stefan |
| Publisher: |
Wiesbaden : Vieweg + Teubner |
| Subject: | Derivat | Derivative | Finanzmathematik | Mathematical finance | Modellierung | Scientific modelling | Black-Scholes-Modell | Black-Scholes model | Martingal | Martingale | Zinsstruktur | Yield curve | Theorie | Theory | Derivat <Wertpapier> | MATLAB | Monte-Carlo-Simulation |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] ; Description [zbmath.org] |
| Extent: | XIV, 407 S. graph. Darst. 24 cm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Language: | German |
| Notes: | Literaturverz. S. [393] - 403 |
| ISBN: | 978-3-8348-0680-2 |
| Classification: | Methoden und Techniken der Betriebswirtschaft ; Programmiermethodik ; Kombinatorik, Graphentheorie ; Numerische Mathematik ; Wahrscheinlichkeitsrechnung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008667230