Modelling realized variance when returns are serially correlated
Roel C. A. Oomen
| Year of publication: |
2004
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|---|---|
| Authors: | Oomen, Roel C. A. |
| Publisher: |
Berlin : WZB |
| Subject: | Kapitaleinkommen | Capital income | Börsenkurs | Share price | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Marktmikrostruktur | Market microstructure | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Großbritannien | United Kingdom | Autokorrelation | Autocorrelation | Varianzanalyse | Analysis of variance |
| Extent: | IV, 31 S graph. Darst |
|---|---|
| Series: | Discussion papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Abteilung Wettbewerbsfähigkeit und Industrieller Wandel ; Abteilung Marktprozesse und Steuerung ; Arbeitsgruppe Institutionen, Staaten, Märkte ; Abteilung Wettbewerb und Innovation ; Abteilung Verhalten auf Märkten; Forschungsprofessur The Future of Fiscal Federalism ; Forschungs-Gruppe Wettbewerb und Innovation : Schwerpunkt II Märkte und Politik. - Berlin : WZB, ISSN 0722-6748, ZDB-ID 2121815-8. - Vol. 2004,11 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | English |
| Notes: | Zsfassung in dt. Sprache u.d.T.: Modellierung realisierter Varianz bei autokorrelierten Erträgen Internetausg.: http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2004/ii04-11.pdf |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002194843