MODELO PROBABILÍSTICO DE BANCARROTA PARA BANCOS NORTEAMERICANOS ANTE LA RECESIÓN NO RECONOCIDA DEL 2008. UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES
En el presente trabajo se deriva un modelo probabilístico logit para predecir el fenómeno de quiebra en los bancos norteamericanos. La información utilizada es extraída de los estados financieros de los bancos seleccionados. Lo anterior, motivado por la actual situación de la economía norteamericana que está provocando convulsiones económicas internas así como a nivel internacional incrementando la desconfianza de los consumidores, inversionistas y gobiernos extranjeros.
Year of publication: |
2010
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Authors: | García, Jesús Fernando Isaac ; Flores, Oscar |
Published in: |
Contribuciones a la Economía. - Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga), ISSN 1696-8360. - 2010, 2010-04
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Publisher: |
Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga) |
Subject: | Modelos de predicción logit | probabilidad de quiebra | bancos | pérdidas | razones financieras |
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