Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Múltiplos Mercados

Estimação de modelos de volatilidade estocástica usando métodos de verossimilhança empírica/mínimo constraste generalizados

Laurini, Márcio Poletti, (2009)

Arbitragem na Estrutura a Termo das Taxas de Juros: Uma Abordagem Bayesiana

Laurini, Márcio Poletti, (2010)

Estimação de equações diferenciais estocásticas usando verossimilhança empírica e mínimo contraste generalizado

Laurini, Márcio Poletti, (2009)