Modelos Estocásticos para el Precio Spot y del Futuro de Commodities con Alta Volatilidad y Reversión a la Media
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Vega, García de la ; Manuel, Víctor ; Ruiz Porras, Antonio |
Published in: |
Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics). - Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas (EGAP). - Vol. 3.2009, 2, p. 1-24
|
Publisher: |
Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas (EGAP) |
Subject: | Mundo real | Mundol Neutral al riesgo | Reversión a la Media |
-
Valorización de opciones reales: modelo Ornstein-Uhlenbeck
Tresierra, Álvaro, (2016)
-
Can standard preferences explain the prices of out-of-the-money S&P 500 put options?
Benzoni, Luca, (2011)
-
Explaining asset pricing puzzles associated with the 1987 market crash
Benzoni, Luca, (2010)
- More ...
-
Vega, García de la, (2009)
-
Ruiz Porras, Antonio, (2018)
-
Determinantes de la sincronización de los ciclos económicos en América del Norte
Anguiano Pita, Javier Emmanuel, (2022)
- More ...