Modelowanie i prognozowanie zmienności przy użyciu modeli opartych o zakres wahań
Year of publication: |
2013
|
---|---|
Authors: | Skoczylas, Tomasz |
Published in: |
Ekonomia journal. - Wydział Nauk Ekonomicznych. - Vol. 35.2013, 35
|
Publisher: |
Wydział Nauk Ekonomicznych |
Subject: | zakres wahań | zmienność | prognozowanie | GARCH | RGARCH | CARR |
-
Measuring and comparing the value-at-risk using GARCH and CARR models for CSI 300 index
Wu, Chunchou, (2018)
-
Improving the CARR model using extreme range estimators
Miralles Marcelo, José Luis, (2013)
-
Forecasting volatility with component conditional autoregressive range model
Wu, Xinyu, (2020)
- More ...
-
Skoczylas, Tomasz, (2014)
-
Bivariate GARCH models for single asset returns
Skoczylas, Tomasz, (2015)
-
Generalized Momentum Asset Allocation Model
Arendarski, Piotr, (2014)
- More ...