Monetäre Schocks in VAR-Modellen

Rafael Gerke, Thomas Werner

Im folgenden soll versucht werden, empirische Evidenz zum Transmissionsmechanismus mit Hilfe monetärer Schocks zu generieren. Die quantitativen Auswirkungen der monetären Impulse werden mit Hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen beschrieben, wobei die Impuls- Antwort-Funktionen auf einem VAR Modell basieren. Bei der Schätzung der Impuls- Antwort-Folgen wird berücksichtigt, dass die zugrundeliegenden Daten meistenteils eine Einheitswurzel (unit root) aufweisen und die Zeitreihen kointegriert sind. Die Konfidenzintervalle der geschätzten Impuls-Antwort-Folgen werden mit Hilfe eines Bootstrap-Verfahrens ermittelt.

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Year of publication:	Juli 2001
Authors:	Gerke, Rafael ; Werner, Thomas
Publisher:	Darmstadt : Technische Universität Darmstadt, Institut für Volkswirtschaftslehre
Subject:	impulse response function \| Geldpolitische Transmission \| Monetary transmission \| Geldpolitik \| Monetary policy \| Schock \| Shock \| VAR-Modell \| VAR model \| Schätzung \| Estimation \| Theorie \| Theory \| Deutschland \| Germany \| 1960-1989

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Extent:	1 Online-Ressource (circa 49 Seiten) Illustrationen
Series:	Darmstadt discussion papers in economics : applied research in economics. - Darmstadt : [Verlag nicht ermittelbar], ZDB-ID 2158245-2. - Vol. Nr. 106
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Graue Literatur ; Non-commercial literature ; Arbeitspapier ; Working Paper
Language:	German
Other identifiers:	hdl:10419/84860 [Handle]
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011525118