Monte-Carlo-Evaluation von Instrumentenvariablenschätzern

Dieser Beitrag illustriert mittels Monte-Carlo-Simulation die Eigenschaften des OLS- und des IV-Schätzers, wenn die erklärende Variable im einfachen linearen Regressionsmodell endogen, d. h. mit dem Störterm des Modells korreliert ist. Insbesondere werden dabei die Verzerrung des OLS-Schätzers und die Konsistenz des IV-Schätzers aufgezeigt sowie der Einfluss schwacher Instrumente verdeutlicht.

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Year of publication:	2020
Authors:	Auer, Benjamin R. ; Rottmann, Horst
Publisher:	Weiden i.d.OPf. : Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH)
Subject:	Monte-Carlo-Simulation \| OLS-Schätzung \| IV-Schätzung \| Endogenität \| schwacheInstrumente

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Series:	Weidener Diskussionspapiere ; 79
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Working Paper
Language:	German
ISBN:	978-3-937804-81-1
Other identifiers:	1745313230 [GVK] hdl:10419/229623 [Handle] RePEc:zbw:hawdps:79 [RePEc]
Source:	EconStor

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012426580