Multifraktal: Telkom, Indosat, dan HMSP

Paper ini menggunakan analisa R/S untuk mendapatkan eksponen Hurst beserta dimensi fraktal dari data return saham Telkom, Indosat, dan HMSP. Selanjutnya eksponen Hurst digunakan untuk melihat apakah data return saham tersebut bersifat multifraktal, atau memiliki gerak Brown, atau gerak Brown sebagian. Hal yang diperoleh dari paper ini adalah, ketiga data saham memiliki memori pendek yang artinya tidak bertahan pada trend yang panjang dan bersifat multifraktal.

MoreLess

Year of publication:	2003-11
Authors:	Hariadi, Yun ; Surya, Yohanes
Institutions:	Bandung Fe Institute
Subject:	analisa R/S \| eksponen Hurst \| multifraktal \| gerak Brown \| gerak Brown sebagian

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Extent:	application/pdf
Series:	Departmental Working Papers.
Type of publication:	Book / Working Paper
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008876742