Neparametrický heuristický přístup k odhadu modelu GARCH-M a jeho výhody
Year of publication: |
2014
|
---|---|
Authors: | Kukal, Jarimír ; Tran Van Quang |
Published in: |
Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : [Verlag nicht ermittelbar], ISSN 0032-3233, ZDB-ID 281357-9. - Vol. 62.2014, 1, p. 100-116
|
Subject: | GARCH-M model | Non-parametric method | heuristic | forward risk premium |
-
Estimating a GARCH-M Model by a Non-Parametric Heuristic Method and Its Advantages
Kukal, Jaromír, (2014)
-
The role of Great Recession on income polarization by population groups
Ricci, Chiara Assunta, (2021)
-
A nonparametric GARCH model of crude oil price return volatility
Hou, Aijun, (2012)
- More ...
-
Modelování měnově politické úrokové míry ČNB neuronovými sítěmi
Kukal, Jaromír, (2011)
-
A monetary policy rule based on fuzzy control in an inflation targeting framework
Kukal, Jaromir, (2014)
-
Vliv externího financování na mikrofinanční rozvoj - makropohled
Janda, Karel, (2015)
- More ...