Nominálny výmenný kurz a swapy úverového zlyhania na vládne dlhopisy : kointegrácia a Grangerova kauzalita
Alternative title: | Nominal exchange rate and sovereign credit default swaps |
---|---|
Year of publication: |
2014
|
Authors: | Boda, Martin ; Pinter, L'ubomir ; Zimková, Emilia |
Published in: |
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Slovak Akad. Press, ISSN 0013-3035, ZDB-ID 715023-4. - Vol. 62.2014, 1, p. 46-70
|
Subject: | euro to US dollar exchange rate | sovereign credit default swaps | cointegration | Granger causality | impulse response analysis | VAR model |
-
Short and long-run determinants of inflation in Saudi Arabia : a cointegration analysis
Alnefaee, Saad Mohammed, (2018)
-
Macroeconomic link to Indian capital market : a post-liberalization evidence
Ray, Hirak, (2014)
-
Elasticity of agricultural prices in Russia : an empirical study of energy and monetary channels
Burakov, Dmitry, (2016)
- More ...
-
Zahrnutie váh a ich neistoty do kvantifikácie v rámci pyramidálneho rozkladu finančného ukazovateľa
Boďa, Martin, (2016)
-
Boďa, Martin, (2019)
-
(A)symetria v Okunovom zákone v štátoch Vyšehradskej skupiny
Boďa, Martin, (2015)
- More ...