Operational Risk Measurement : Fuzzy Logic Modelling (Operasyonel Risk Ölçümü: Bulanık Mantık Modellemesi)

Turkish Abstract: İnsan beyninin işleyişi, bilgisayarların 0 ve 1 rakamlarından oluşan sayısal işleyişinden farklı bir işleyiş yapısına sahiptir. İnsan düşüncesinin bu farklı işleyiş yapısı, matematik dünyasında çok geniş uygulama alanı bulan klasik küme teorisinin kesin sınırlarla çizilmiş uygulaması ile açıklanamayacak kadar karmaşık bir sistematiğe sahiptir. İşte insan beyninin işleyiş yapısından ilham alınarak geliştirilmiş bulanık akıl (fuzzy logic) modelleri de, diğer sayısal modellerden belirgin farklılıklar taşımaktadır. Özellikle kavramlar ve sözel değişkenler söz konusu olduğunda başarılı bir şekilde kullanılabilecek bir yönteme duyulan ihtiyacın sonunda ilk defa Zadeh [1965] tarafından “bulanık küme teorisi” ortaya atılmıştır. Zadeh [1965] tarafından temelleri atılan bulanık akıl modellerinde, “kavramlar” ve “sözel değişkenler” ile ilgilenilmektedir. Sayısallaştırmanın çok zor olduğu veya istatistiki bilginin yetersiz kaldığı durumlarda yararlanılan bulanık akıl modelleri halen bir çok mühendislik uygulamalarında başarıyla kullanılmaktadır. Operasyonel risklerin ölçümünde karşılaşılan en önemli zorluklardan birisi, piyasa riskinin ölçülmesinde yoğun olarak kullanılan istatistiksel tekniklerin kullanılabilmesi için gerekli yeterince verinin bulunmamasıdır. Kayıp dağılımının elde edilmesinde kullanılabilecek yeterince tarihi verinin bulunmaması alternatif olarak uzman değerlendirmelerinin de risk değerlendirme sürecine dahil edilmesini gerekli hale getirmektedir. Operasyonel risklerin ölçümünde tarihi verilerle birlikte uzman değerlendirmelerinin de yer alması, operasyonel risk profilinin daha iyi anlaşılmasında tercih edilmesi gereken bir yöntemdir. Çalışmada, bulanık akıl modelleme tekniklerinin operasyonel risklerin sayısallaştırılmasında ve ölçümünde ne şekilde kullanılabileceği ele alınmaktadır. Bu amaçla, öncelikle bulanık küme teorisi ile bulanık akıl modelleri konusunda temel bilgiler verilmekte, bulanık küme teorisinin klasik küme teorisinden farklı yönleri ele alınmaktadır. Oluşturulan bulanık akıl modelinin operasyonel risklerin sayısallaştırılmasında ve ölçülmesinde ne şekilde kullanılabileceği detaylı bir şekilde ele alınmaktadır