Operational Risk Measurement : Loss Distributions Approaches (Operasyonel Risk Ölçümü: Kayıp Dağılımları Modellemesi)

Turkish Abstract: Operasyonel risk, kredi ve piyasa riski gibi ölçümü ve yönetimi gerçekleştirilen diğer risklerden oldukça farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle operasyonel riskin ölçümü, halen finansal risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlerden farklı ve daha karmaşık yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Çalışmanın temel amacı, operasyonel risklerin stokastik yöntemler kullanılarak ölçümü kapsamında aktüeryal matematik modellerine dayanan Kayıp Dağılımları Yaklaşımının (KDY) metodolojik çerçevesinin geliştirilerek operasyonel risklerin ölçümünde, yönetiminde ve gerekli sermayenin tahsis edilmesinde kullanımına uygun hale getirilmesidir. Çalışmada, öncelikle KDY konusundaki yazın aktarılmış, KDY'nin teorik çerçevesi çizilmiş, çalışmanın yöntem ve kapsamı belirlenerek veri modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçüm modelinde operasyonel risk “büyüklük” ve “sıklık” olmak üzere iki farklı stokastik süreçte ele alınmıştır. Ayrı ayrı modellenen büyüklük ve sıklık süreçleri bir araya getirilerek “Toplam Kayıp Modeli” oluşturulmuş, bu model kullanılarak operasyonel riske maruz değer (RMD) hesaplanmıştır. Model, doğru ve güvenilir tahminler yapabilme kabiliyetinin belirlenebilmesi amacıyla geriye dönük teste tabi tutulmuştur