Options, contrats à terme et gestion des risques : analyse, évaluation, stratégies

Présente les modalités d'une gestion rigoureuse des risques financiers et les méthodes d'évaluation (en temps discret et en temps continu) des produits dérivés (contrat à terme et options) quel que soit l'actif sous-jacent (indice boursier, action, devise, taux d'intérêt). Analyse les performances des modèles d'évaluation des produits dérivés et la gestion en temps réel des risques financiers.

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Year of publication:	2003
Authors:	Bellalah, Mondher ; Simon, Yves
Institutions:	Université Paris-Dauphine (Paris IX)
Subject:	Produits dérivés \| Options \| Contrats \| Risque de marché \| Gestion du risque

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Series:	Economics Papers from University Paris Dauphine.
Type of publication:	Book / Working Paper
Classification:	G24 - Investment Banking; Venture Capital; Brokerage ; G1 - General Financial Markets
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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