Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
Year of publication: |
1997
|
---|---|
Authors: | Navatte, Patrick |
Other Persons: | Quittard-Pinon, François (contributor) |
Published in: |
Journal de la Société de Statistique de Paris. - Paris [u.a.] : Siège Social de la Soc., ISSN 0037-914X, ZDB-ID 219229-9. - Vol. 138.1997, 2, p. 41-62
|
Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Theorie | Theory |
-
Jumps and stochastic volatility : exchange rate processes implicit in PHLX Deutschemark options
Bates, David S., (1993)
-
Put-call-futures parity pricing in Australia
English, John W., (1993)
-
Some questions on the pricing of SPI futures contracts
Heaney, Richard A., (1993)
- More ...
-
The valuation of interest rate digital options and range notes revisited
Navatte, Patrick, (1999)
-
The Valuation of Interest Rate Digital Options and Range Notes Revisited
Navatte, Patrick, (1999)
-
Options digitales et titres couloirs sur taux d'intérêt
Navatte, Patrick, (1997)
- More ...