Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Hartmut Nagel
| Year of publication: |
2001 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Nagel, Hartmut |
| Publisher: |
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl. [u.a.] Wiesbaden : Gabler |
| Subject: | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Handelsvolumen der Börse | Trading volume | Börsenkurs | Share price | Volatilität | Volatility | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Theorie | Theory | Schätzung | Estimation | Index-Futures | Index futures | Deutschland | Germany | Momentenmethode | Method of moments | Optionspreis | Stochastisches Modell |
| Description of contents: | Table of Contents [external.dandelon.com] ; Description [swbplus.bsz-bw.de] |
| Extent: | XXVIII, 250 S graph. Darst 21 cm |
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| Series: | |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 1999 |
| Notes: | Brosch. : DM 98.00, EUR 49.00, sfr 89.00, S 715.00 |
| ISBN: | 3-8244-7204-X |
| Classification: | Investition, Finanzierung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001530489