P-variacijos indekso vertinimo ekonometrinis tyrimas

Darbe taikyta Norvaišos ir Salopk (2002) metodologija funkcijos šiurkštumui nagrinėti remiantis modifikuotu funkcijos grafiko dėžučių skaičiaus indeksu. Funkcijos šiurkštumas nusakomas p-variacijos indeksu, kuris prie tam tikrų sąlygų lygus fraktalo dimensijai. Darbe ištirtos tiesinės regresijos, kuri vertina p-variacijos indeksą, liekanos ir pasiūlytas būdas kaip išpildyti balto triukšmo prielaidas. Rezultatai apibendrinti Monte Carlo procedūra. Sukonstruoti p-variacijos indekso pasikliautinieji intevalai -stabiliam ir trupmeniniam Brauno judesio procesams. Ištirtas p-variacijos indekso kintamumas laike „Vallourec” akcijų kainos procesui.

MoreLess

Alternative title:	The econometric survey of p-variation index
Year of publication:	2009-09-08
Authors:	Žirgulevičiūtė, Jūratė
Other Persons:	Norvaiša, Rimas (contributor)
Institutions:	Vilnius University (contributor)
Publisher:	Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) / Vilnius University
Subject:	Fractal \| P-variation index \| Factional Brown motion \| Alpha-stable process

Check Google Scholar |

More access options

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Thesis
Language:	Lithuanian
Notes:	http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2008~D_20090908_201800-34444
Source:	BASE

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009479241