Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unterbesonderer Berücksichtigung der Risikokomponente
| Year of publication: |
2002-12-01
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|---|---|
| Authors: | Balthasar; Daniel ; Cremers, Heinz ; Schmidt, Michael |
| Institutions: | Frankfurt School of Finance & Management |
| Subject: | Risikoanalyse | Portfoliomanagement | portfolio management | Hedge Fund | Risikoverteilung |
- 1 Einleitung
- 2 Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds Stilindizes
- 2.1 Renditeanalyse
- 2.2 Risikodiversifikation durch Hedge Fonds Investmentstile
- 2.3 Fazit und kritische Würdigung
- 3 Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds in der Praxis
- 3.1 Portfoliooptimierung durch einen einzelnen Hedge Fonds
- 3.2 Konstruktion eines Hedge Fonds Portfolios
- 3.3 Portfoliooptimierung durch einen Fund of Funds
- 3.4 Fazit und kritische Würdigung
- 4 Weitergehende Risikoanalyse der gefundenen Ergebnisse
- 4.1 Anwendung des Shortfall-Risikos
- 4.2 Höhere Momente der Verteilung und Test auf Normalverteilung
- 4.3 Lower Partial Moments
- 4.4 Dynamische Risikoanalyse
- 4.5 Weitere Risikokomponenten
- 5 Ausblick
- 6 Anhang
- Literaturverzeichnis
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