Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Year of publication: |
2007
|
---|---|
Authors: | Heidorn, Thomas ; Kaiser, Dieter G. ; Muschiol, Andrea |
Published in: |
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement. - Düsseldorf : Handelsblatt, ISSN 1437-8981, ZDB-ID 1474301-2. - Vol. 9.2007, 6, p. 371-381
|
Subject: | Portfolio-Management | Portfolio selection | Hedgefonds | Hedge fund | Momentenmethode | Method of moments | Statistische Verteilung | Statistical distribution | Multikriterielle Entscheidungsanalyse | Multi-criteria analysis | Theorie | Theory |
-
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Heidorn, Thomas, (2007)
-
Evaluating investments using higher moments
Diro Ejara, Demissew, (2016)
-
Fitting a distribution to value-at-risk and expected shortfall, with an application to covered bonds
Tasche, Dirk, (2016)
- More ...
-
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Heidorn, Thomas, (2007)
-
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Heidorn, Thomas, (2007)
-
Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung
Heidorn, Thomas, (2007)
- More ...