PRAXIS UND ANALYSE - Portfoliomanagement - Absolute Return-Strategie und Shortfall Risk - Die zuletzt enttäuschende Performance vieler Aktien-Portefeuilles hat den Bedarf an einer Anlagestrategie verstärkt, die eine Mindestrendite anstrebt. Die Autoren beschreiben die Konstruktion von Portfolios aus Aktien und Renten, die das Absolute Return-Kriterium erfüllen.
Year of publication: |
2003
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Authors: | Huber, Claus ; Kaiser, Helmut |
Published in: |
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, ZDB-ID 1316369. - 2003, 7, p. 492-495
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