PRAXIS UND ANALYSE - Portfoliomanagement - Wachstumsoptimales Option Trading - Das Management von Optionsportefeuilles zu perfektionieren, ist ein komplexes Problem, dessen Lösung die Ertragskraft einer Investmentbank stärkt. Weit verbreitete Modelle zur Risikosteuerung wie der deltaneutrale Hedge- und der Value-at-Risk-Ansatz sind mit Schwächen behaftet, die es erschweren, befriedigende ...
Year of publication: |
2002
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Authors: | Büchel, Helmut |
Published in: |
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, ZDB-ID 1316369. - 2002, 6, p. 420-424
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