PRAXIS UND ANALYSE - Risikomanagement - Alternativen zum Value at Risk -- ein empirischer Vergleich von Risikomassen - Der Value at Risk ist das Risikomass, das zur Messung des Marktpreisrisikos in den Banken am häufigsten verwendet wird und zudem auch aufsichtsrechtlich anerkannt ist. Grundsätzlich lassen sich zur Risikomessung von Handelsbüchern allerdings auch alternative Risikotnasse ...
Year of publication: |
2002
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Authors: | Hahn, Carsten ; Pfingsten, Andreas ; Wagner, Peter |
Published in: |
Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis. - Köln : Bank-Verlag, ISSN 0342-3182, ZDB-ID 1316369. - 2002, 10, p. 688-693
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