Preisprognosen für kurzfristige Strommärkte : Bewertung von Methoden und Analyse der Einflussgrößen auf den Strompreis

Prognosen zukünftiger Preise sind für volatile Strommärkte von großer Bedeutung. Fünf Modellarten werden vorgestellt und hinsichtlich einer Prognose der deutschen Day-Ahead-Markt-Preise verglichen. Für diesen Markt erfolgt die Parametrisierung eines Regressionsmodells, bei der eine Vielzahl von Einflussgrößen auf den Strompreis betrachtet und ihr Einfluss auf die Prognosegüte anhand von zwei Fehlermaßen untersucht wird. Es ergibt sich ein Modell, mit dem bspw. die Lade- und Entladezeiten eines Speichers bestimmt werden können sowie ein Verfahren zur Auswahl eines Modells für weitere Prognosen.