Primas de Riesgo a Plazo en la Deuda Pública Española (Term Risk Premiums in the Spanish Sovereign Debt)

Spanish Abstract: Esta monografía analiza la existencia de primas de riesgo a plazo implícitas en la estructura temporal de los tipos de interés (ETTI) española entre 1999 y 2018. Adicionalmente, se estudia la volatilidad de los diversos tramos de la ETTI y de los tipos a plazo implícitos, así como la evolución de la inclinación de la ETTI durante el periodo considerado. Toda esta información es de suma utilidad para la valoración de los bonos y de sus rendimientos esperados

MoreLess

Year of publication:	2020
Authors:	Mascareñas, Juan
Publisher:	[2020]: [S.l.] : SSRN

freely available

Full text |

More access options

doi.org

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

Extent:	1 Online-Ressource (27 p)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Spanish
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments February 21, 2018 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3127374 [DOI]
Classification:	G12 - Asset Pricing
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012852810