Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano

Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Engle (1982) y Bollerslev (1986), desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Engle (1982) y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.

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Year of publication:	2010
Authors:	Pinzón, Heivar Yesid Rodríguez
Published in:	REVISTA COMUNICACIONES EN ESTADÍSTICA. - UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. - 2010
Publisher:	UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Subject:	modelos ARCH \| modelos GARCH \| volatilidad \| inflación

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Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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