Prozesse mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie : empirische Ergebnisse für Wechselkurszeitreihen
Walter Sanddorf-Köhle
| Year of publication: |
1996
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| Authors: | Sanddorf-Köhle, Walter G. |
| Publisher: |
Münster : LIT Verl. |
| Subject: | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Schätztheorie | Estimation theory | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Theorie | Theory | Wechselkurs | Exchange rate | Schätzung | Estimation | Deutschland | Germany | Deutsche Mark | Wechselkursänderung | GARCH-Prozess | Geschichte 1973-1994 | 1973-1994 |
| Extent: | XII, 252 S graph. Darst |
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| Series: | Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie. - Münster : Lit-Verl., ZDB-ID 1388351-3. - Vol. 3 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 1996 |
| Notes: | brosch. : ca. DM 58.80 |
| ISBN: | 3-8258-3024-1 |
| Classification: | Methoden und Techniken der Volkswirtschaft ; Währung |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013420743