Quantitatives Management von Anleihenportfolios
Abstract Zunehmende Zins- und Wechselkursschwankungen erhöhen die Anforderungen an ein optimales Management von international ausgerichteten Anleihenportfolios. Quantitative Methoden der Strukturierung von Portfolios erlangen dabei vermehrt Eingang in das Portfoliomanagement institutioneller Anleger. Der Aufsatz stellt exemplarisch einen Ansatz zur Strukturierung eines internationalen Anleihenportfolios dar. Ausgehend von der Aufteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Anleihenmärkte werden in der Folge Überlegungen zur Laufzeitoptimierung und Auswahl einzelner Titel diskutiert.
Year of publication: |
1991
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Authors: | Hockmann, Heinz J. ; Martin, Frank-Peter ; Putten, Pieter van |
Published in: |
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft. - RWS Verlag, ISSN 2199-1715, ZDB-ID 2572077-6. - Vol. 3.1991, 3, p. 146-152
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Publisher: |
RWS Verlag |
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