Risikomessung im Kreditgeschäft: Eine empirische Analyse bankinterner Ratingverfahren
Ratingverfahren dienen zur Abschätzung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit von (potentiellen) Kreditnehmern. Die Verfahren legen Daten des Rechnungswesens sowie Einschätzungen von Kreditsachbearbeitern zugrunde. Die Qualität der bankinternen Ratingverfahren stellt eine wesentliche Determinante des Erfolgs im Kreditgeschäft dar. Auf Basis von Daten über interne Bonitätsbewertungen von Kreditnehmern, die von vier deutschen Großbanken zur Verfügung gestellt wurden, wird eine empirische Analyse der den Daten zugrundeliegenden Ratingsysteme vorgenommen. Hierbei zeigt sich, daß bei Ausgestaltung der Systeme als Scoring-Modelle deutliche Unterschiede zwischen quantitativen und qualitativen Kriterien existieren. Desweiteren kann nachgewiesen werden, daß sowohl im Vergleich zwischen Kredit- und Anleiheratings als auch im Interbankenvergleich der Kreditratings Unterschiede in der Reagibilität der Systeme auf Bonitätsveränderungen bestehen. In Gestalt des Rating-Momentum wird die Frage der Informationseffizienz von Ratingsystemen einer Prüfung unterzogen.
Year of publication: |
1998-10-23
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Authors: | Weber, Martin ; Krahnen, Jan Pieter ; Voßmann, Frank |
Institutions: | Sonderforschungsbereich 504 "Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und ökonomische Modellierung", Abteilung für Volkswirtschaftslehre ; Sonderforschungsbereich 504, University of Mannheim |
Saved in:
Series: | |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Notes: | Financial Support from the Deutsche Forschungsgemeinschaft, SFB 504, at the University of Mannheim, is gratefully acknowledged. The text is part of a series sfbmaa Number 98-45 26 pages |
Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005463612
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