Risikomessung mit VaR für Portfolios: Diskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden
Year of publication: |
1997
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Authors: | Böhmer, Ekkehart ; Sperlich, Stefan |
Institutions: | Sonderforschungsbereich 373, Quantifikation und Simulation ökonomischer Prozesse, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |
Subject: | Value-at-Risk | Risikomanagement | Portfolioabsicherung |
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