Risikominderung durch eine optimierte Investmentstrategie für Anlagen zur Altersicherung

Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.

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Year of publication:	2002-06
Authors:	Scholtz, Hellmut D.
Published in:	EconStor Open Access Articles. - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW). - 2002-06, p. 101-107
Publisher:	Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW)
Subject:	Portfoliotheorie \| Risiko

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Extent:	application/pdf
Type of publication:	Article
Classification:	C31 - Cross-Sectional Models; Spatial Models ; G31 - Capital Budgeting; Investment Policy
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

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