Sanayi Üretim Endeksinin Durağanlık Özellikleri

Aylık sanayi üretim endeksi, hem politika yapıcılar hem de akademisyenler tarafından ekonometrik tahminlerde oldukça sık kullanılan bir zaman serisidir. Bu makalede, düzey, logaritmik, mevsimsellikten arındırılmış düzey ve mevsimsellikten arındırılmış logaritmik Türkiye sanayi endeksinin (TUİK) durağanlık özellikleri hem geleneksel hem de düşük örneklem sayılarında daha güçlü birim kök sınamaları ile incelenmiştir. Buna ek olarak içsel olarak yapısal kırılmaları hesaba katan birim kök sınamaları uygulanmıştır. Geleneksel sınamalar ile göreceli olarak yeni sınamaların sonuçları birbiriyle çelişmektedir. Ayrıca seride yapısal kırılmalar söz konusudur. Bu nedenlerle geleneksel birim kök sınama sonuçlarına dayanarak yapılan model seçimleri ve bu model sonuçlarından yapılan politika çıkarımları doğru olmayabilir. Bu çalışma, Türkiye aylık sanayi endeksi kullanan çalışmalara, endeksin durağanlık özelliklerini değerlendirme aşamasında yön gösterici rol oynayabilir.