SandP500 indekso akcijų rangavimo algoritmų kūrimas ir tyrimas

Investuotojai į akcijų rinkas ieško programinių būdų kaip analizuoti ir ranguoti akcijas, siekiant maksimalaus pelno. Analizės būdai skirstomi į dvi pagrindines grupes: fundamentalioji analizė ir techninė analizė. Šiame darbe autorius analizuoja esamus akcijų rangavimo būdus, įvairius indikatorius, o taip pat techninių ir fundamentaliųjų indikatorių apjungimo būdų, siekiant daryti geresnius sprendimus prekiaujant akcijų rinkoje. Ypatingas dėmesys darbe skiriamas rizikos valdymui, t.y. kokio dydžio pozicijos tikslingiausios sudarant akcijų portfelį. Darbe taip pat analizuojama kaip, taikant rizikos valdymo principus, ne tik pasiekti maksimalų pelną, bet ir svarbiausia neprarasi investuotų pinigų. Šio darbo objektas yra S&P500 indekso akcijų rangavimo algoritmai. Darbo tikslas yra sukurti ir eksperimentiškai išbandyti akcijų rangavimo algoritmus, naudojant tiek techninės, tiek fundamentaliosios mokyklų rodiklius. Teoriškai ir eksperimentiškai parodyti rizikos valdymo svarbą akcijų portfelio sudarymui. Pirmoje darbo dalyje analizuojami įvairūs akcijų rangavimo būdai ir programiniai algoritmai, didelis dėmesys skiriamas skirtingų rinkų sąveikai, o taip pat portfelio rizikos valdymui. Antroje dalyje nagrinėjama pasirinkta programinė įranga, aprašomi sukurti algoritmai, aprašomi sukurtos sistemos programiniai blokai, pateikiamos sistemos veikimo diagramos ir sprendimų medžiai. Trečioje darbo dalyje aprašomas S&P500 indekso akcijų eksperimentinis tyrimas, siekiant patikrinti... [toliau žr. visą tekstą]